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전략을 실전에 사용하기전에 반드시 읽어보셔야할 글
관리자
2020-06-18 18:53:46 조회수 2,233

 

 





간단히 결과론 vs 예측론 개념으로 비교하려합니다
                  (*예측론 : 예측에 유익한 통계분석을 의미)

A투자자는 월물마다 큰시세가 최소 2번은 나온다는 사실을 발견했습니다
그래서 원칙을 세웁니다. "월물별 큰시세 최소 2번 나옴"
예를들어 이번월물은 전례없이 큰시세가 1번만 나와서 손실이 났습니다
이후 A투자자는 원칙을 "월물별 큰시세 최소 1번"으로 수정하고 다음달에 적용해보기로 합니다
약 다음달에 대시세가 한번도 안나온다면 A는 선물옵션기법을 어떻게 수정하겠습니까?

투자자는 옵션차트 1분봉 분석에서 6%이상의 장대양봉이 나온이후 추가상승이 많다는 사실에 주목했습니다
분석결과 장대양봉 출현후 15분이내에 밑꼬리봉 3개이상을 포함, 거래량 감소하며 장대양봉의 중간값을 이탈하지 않는 경우에 10%이상의 상승시세가 나오는 경우가 많다는 것을 찾아냈습니다
이에 근거 "1분봉 장대양봉 15분 눌림매수" 원칙을 세웠습니다
만약 손실을 본다면 B는 선물옵션기법을 어떻게 수정하겠습니까?


두 사람의 스탠스 차이를 명확이 이해하기 위해 A와 B가 서로 선물옵션기법을 교환했다고 칩시다 
우선 B가 A의 선물옵션기법을 손봅니다 
B가 선물옵션기법을 받아놓고 보니
왜 "월물별 큰시세 최소 1번" 나오는지가 궁금해 집니다
그래서 사례를 모아놓고 큰시세가 많은월물과 적은월물의 조건을 비교합니다
B는 큰시세가 나오려면 대체 어떤 조건이 필요하기에 월마다 큰시세 편차가 큰지를 집중 탐구합니다
주가를 움직이는 핵심 원동력 내지 원동력에서 기인된 직접적 신호의 의미를 이해하고 싶어 합니다

A도 B의 선물옵션기법을 받아봅니다 
근데 A는 머리아픈게 싫습니다 
장대양봉이 출현한 사례를 300개 정도 모아놓고 확률을 내보니 
9시 10~20분사이 콜에서 장대양봉이 뜨면 상승을 많이한다는 사실을 발견하고 대박이라고 생각합니다 
A는 왜 그런 확률이 나왔는지 이유에 대해서는 관심이 없고 공식처럼 대입할 예정입니다
연구는 끝났고 들뜬마음으로 투자금을 투입합니다  


필자 생각에는 A는 계속손실을, B는 머지않아 수익이 가능할것 같습니다
A는 결과론이고 B는 예측론이기 때문입니다
결과론과 예측론을 가르는 기준이 뭘까요
이걸 잡아내시면 통계분석의 중요한 산하나를 넘는 것입니다
통계분석에서 결과론적 사고를 탈피해야 제대로된 통계분석이 가능합니다
예측에 유익한 통계정보를 얻을수 있습니다
임의로 100개의 사례를 모아 분석하면 규칙성은 어떻게든 나옵니다
초보들은 규칙들을 검증하지 않고 선물옵션기법으로 차용합니다 
고수는 규칙이 우연인지, 의미있는 통계인지 구분한뒤 통계만을 선물옵션기법에 반영합니다

A는 9시 10분에 콜이 상승하는 이유에 대해 자문했어야 했습니다
상승의 이유가 개인들이 장초반 풋매수할만한 무슨조건이 있다든지
호가창 매도호가에 물량이 적다든지와 같은 연결고리를 발견해야 했습니다
연결고리가 존재하는 경향성이 바로 진정한 통계인 것입니다
연결고리가 없다면 당신이 찾아낸 규칙성은 우연, 결과론입니다 
우연으로 생겨난 규칙으로 수익이났다면 그것도 우연입니다 
운이 다하면 손실이 시작될것입니다
마치 수학자가 무에서 수학공식과 원리들을 발견해내듯이 
여러분들은 교과서도 없는 옵션과목에서 옵션학자가 되어야 합니다


한마디로 눈앞에 나타난 확률에 "왜"라는 질문을 던지라는 것입니다 
쉽지는 않겠죠. 시간도 노력도 필요합니다
인고의 시간을 이겨낸 자만이 컴퓨터 앞에 앉아서 월천~1억의 수익을 가져갑니다
결과론 vs 예측론 구별은 선물옵션개념이 잡혀있는 고수들에게는 쉽습니다 
처음하는 이들에게는 쉬운과정은 아닙니다
어설프지만 초보때 사용해볼만한 편법이 있습니다
내 예상 방향과 다른쪽으로가면 얼마나 이상한가? 에 답해보시면 됩니다

예를들어 내가 어떤 규칙대로 오늘 코스피가 상승할거야 라고 생각한다고 합시다
만약에 반대로 하락하는 일이 생긴다 가정하고 그게 이상한 일인지 검증해보라는 겁니다  
어디로가도 이상하지 않다면 결과론에 기대고 있는 것입니다
내가 상승을 예상하는데 내려가는건 진짜 이상한 일이야 싶으면 통계일 가능성이 큽니다
진짜 이상하다는 것은 주가를 움직이는 강력한 근거를 깨버리는 
특수한 상황이기 때문입니다

예를들어 콜원웨이장세에서 우상향차트를 만들어 가다가 갑자기 10분만에 반토막 나는 경우는 거의 없는 것과 같습니다
개인이 풋으로 포지션을 잡았는데 아무런 천재지변없이 차트가 망가져버리는 경우는 없습니다 
이런 것들을 많이 찾아내셔야 합니다


앞서 살펴본 두가지 사례에 적용해봅시다
A의 경우, 월물에 큰시세가 하나도 안터지거나 10번터져도 이상하지 않습니다 
장세는 대중없이 강했다 약했다합니다 그렇기 때문에 결과론이 되는 것이구요
B의 경우는 시세가 출현한뒤 하락하지 않고 버텼는데 내려간다면 
조금 이상한거라고 생각할수 있다는 말입니다(어디까지나 예시입니다)
밑꼬리봉 존재와 거래량의 특징, 15분의 지지시간이 상승근거가 된다면 
이 강력한 상승신호를 깨버리는 이탈움직임... 그건 분명 이상한 거라고 볼수 있는 거겠지요 


본인의 선물옵션 기법을 점검해 보십시오
내 선물옵션 기법에는 상방이 뜨는데, 반대로 내려가면 이상한지, 얼마나 이상한지를요 
예측한 방향대로 안가면 진짜진짜 이상한 일이라서 바로 그곳에서 베팅해도 되는지를 검증하십시오
검증을 했는데도 진짜 이상한일이 계속 벌어진다면 둘중 하나입니다
결과론에 의지한 원칙이던지, 예측론에 의지했지만 예외사례가 발생한 것입니다
결과론에 의지한 경우는 예측론으로 전환을 연습하십시오

예외사례가 나온 경우라면 괜찮습니다
확률이 미미했는데 발생했다면 그런 이상한 일은 안일어난다고 생각하고 투자를 해야하는 것입니다
설사 일어난다고 해도 통계적으로 근거속에 진입했으니 억울할 것은 없습니다
억울하다고 해도 통계적으로 유리한 위치에서 반복적으로 진입하면 만회기회가 있으니 괜찮습니다
예측론은 이토록 유리하고 결과론은 끝도없이 위험합니다 
논리를 구축하는데 도움이 되셨기를 바랍니다 

 

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