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수익내기 위한 조건들
오일달러
2019-10-08 09:12:30 조회수 556

[채널, 추세]

 

  추세는 길게 시세가 이어지는 것인데
  잘 보면 어떤 상,하 밴드 안에 갖혀서 진행됩니다.
  그런 어떤 상하 밴드를 채널이라고 합니다.

 

  박스권이 수평으로 상하 채널이라고 한다면
  추세는 위쪽 방향으로 기울어져있는 박스권이라고 볼 수 있습니다.

 

  따라서 채널의 원리를 잘 파악하면 
  수익을 낼 수 있는 길이 생기겠죠.

  

  하지만 실제 해보면 채널이 약간 형성되는 듯 하다가
  채널을 이탈하고 다시 새로운 채널을 만드는 듯 하다가
  다시 이탈하는 등 생각보다 긴 채널을 잘 만들지 못합니다.

 

  그러다보니 계속 손절만 하다가 수수료가 많이 나가서
  수익이 나지 않습니다.

 

  물론 간혹 길게 채널을 만들어서 긴 추세가 형성되어
  큰 수익이 나긴합니다만 긴 추세를 끝가지 잘 먹는다는
  보장도 없으니[마인드 등의 문제로] 수익은 생각보다 잘 나지 않습니다.   
  

[볼린저]

 

   볼린저밴드의 경우에는 상단에 닿으면 다시 내리고
   하단에 닿으면 다시 오른다는 그 동안 바로 직전에 진행된
   가격 폭의 표준편차를 이용한 것인데요.

 

   바로 전에 가격들의 표준편차로 볼 때
   보통 이 정도 선에서는 무리가 가서
   다시 내리더라 그런 방법입니다.

 

   그런데 실제로 해보면
   10번에 8번은 상단에 닿으면 아닌게 아니라 실제 내립니다.


   그런데 간혹 상단에 닿았는데 계속 상단을 위로 밀로가면서
   한 없이 지속되는 경우가 간혹 생기는데
   그때 계좌가 마진콜이 납니다.


   그래서 그런 방법도 결국 실패하는 경우가 많습니다.

 

   실제로 시스템 트레이더들이 프로그래밍으로
   볼린저 상단에 닿으면 오히려 매수를 해버리면
   승률은 20% 인데 오히려 누적 수익이 납니다.

 

   간혹 아주 길게 계속 위로 밀고가기 때문이죠.

 

[박스권]
  
  박스권 역시 위 아래 상하단에 도달하면 다시 반대로 가더라 그런 방법입니다.
  실제로 시스템 트레이더들이 그런식으로 코딩하면 승률이 70% 정도 나옵니다.

 

  그래서 승률이 높아서 수익이 나올 것 같지만

  실제로 해보면 박스 상하단이 아주 정교하게
  되어있지 않고 삐틀빼틀 한데다가 박스 상하단 폭이 작아서 수익이 작은데다가

  박스 상하단이 높이가 일정하지 않아서 그것을 감안해서 손절폭을 약간 둬야 하는데
  간혹 박스가 뚤리면 손절 금액이 약간 큽니다.


  그래서 이것도 생각보다 쉽지 않습니다.
  수익을 나게 할 수 는 있는데 난이도는 생각보다 어렵습니다.
  장사로 치면 박리다매 같은 방법이죠.

 

   자주 이익은 나는데 이익폭이 적고

  한 번 손실나면 평균 이익 대비 좀 큰 편이라서 그렇습니다.

 

 [패턴]
 
  패턴도 삼각수렴, 버터플라이[나비모양 패턴],N 자형 등 여러가지가 있는데
  실제로는 인터넷이나 책들에 보면 더 많은 다양한 패턴들이 있죠.

  하지만 실제로 해보면 차트 책에 있는 그림처럼 이쁘게 딱 마춰서 진행이 되지 않기 때문에
  얼마든지 다양한 예외들이 나오기 때문에 그렇게 수익 내기가 쉽지는 않습니다.
  하지만 이것도 노력 여부에 따라 수익이 불가능까지는 아니라고 말씀드리고 싶네요.

 

 [엘리어트파동]

 

  엘리어트 파동도 추세를 잘 카운팅하는 것인데요.
  추세가 아주 강하면 연장파가 나오고 조금 약할때는 미달파가 나오죠.


  연장파일때 5파 완성인줄알고 매도하면 연장파로 더 밀고가서
  계좌가 마진콜 나기도 하고요.

  5파 더 나올 줄 알고 매수했는데 미달파로 역시 크게 당할 수 있죠.


  즉, 연장파, 미달파가 나온다는 것은 그만큼 예외가 많이 나온다는 것을 말합니다.


  예를들어 해외선물에서 원유[WTI텍사스유] 이런 곳에서 엘리어트 파동 들이데다가는
  연장파가 한달 내내 나오는 경우도 목격을 하시게 될 것 입니다.

 

  얼마 전 사우디 드론 공격 기사 보셨듯이

  원유는 공급부족이 나면 실제 공장 가동이 멈추거나 생산비가 급등 하는 등

  난리가나기 때문에 추세가 극심합니다.


  그래서 엘리어트 파동도 예전에 엘리어트만 10년 연구하신 분이
  책에 있는 엘리어트 이론만으로는 수익이 불가능하다고 한 적이 있습니다.

  엘리어트도 수익은 가능하나 상당한 연구와 전문성이 필요하다는 의미 입니다.


[프랙탈]

 

  프랙탈은 다소 생소하실텐데
  프랙탈은 패턴과 비슷한데 매우 정교한 초정교 패턴이라고 보시면됩니다.


  각도, 방향, 길이, 세부모양, 곡선 곡률 등 모든 모양이 모두 같아야 하는 것을 말합니다.

  이런 초정교 패턴의 경우는 카오스 이론에서 많이 나오는데 너무 예민해서
  약간만 삐끗하면 그냥 무너집니다.

 

  참고로 주식 및 파생 시장은 카오스로 되어있고 증명되어 있습니다.


  예를들어 0.9 와 1.1 은 거의 비슷한 크기의 수자 이지만
  이것을 10제곱하면
  0.9의 10제곱 = 0.34
  1.1의 10제곱 = 2.59

  불과 0.1 차이로 시간이 지남에 따라 하나는 0.3 하나는 2.5가 되어
  완전 판이하게 바뀌는 것이죠.

  그래서 프랙탈도 실제 현실적으로 쓸 수 없는 방법이긴하나
  이것도 연구의 심도에 따라 제한적으로 쓸만하게 만들 수 있는 방법의 하나입니다.

 

[보조지표]

  보조지표는 가격의 특성에서 유일한 한 가지만 표현하는 것이죠.

  그래서 단일 한 가지로는 말 그대로 단일한 한 가지 특성만 말해줍니다.

 

  예전에 시스템 트레이더가 심심하여[?] 보조지표 하나 하나 씩 개별적으로

  로직을 만들어 10년 이상 선물 데이터로 돌려보니 우상향이 하나도 없었다고 합니다.

  그리고 나서 보조지표 무용론 이 돌기 시작했습니다.

 

  하지만 macd + stochastic

  MACD 와 스토캐스틱 2개를 조합해서 어떤 분이 선물옵션에서 수익을 우상향을

  만들었죠.

 

  그 뿐 아니라 현물 삼성전자로도 원금의 3배까지 불렸습니다.

 

  macd 로 상승 추세의 정도를 파악하고

  stochastic 으로 상승 중 눌리는 정도를 파악해서 상승 추세 중 약간 눌리는 지점에서

  매수하게 한 것이죠.

 

  결국 보조지표 조합이지만 사실상 추세추종 로직이죠.

 

  이런 경우를 볼 때 결국 보조지표는 하나로는 좀 약하고 여러개가 과학적으로 잘 조합되면

  쓸만할 가능성은 가지고 있으나 이 역시 전문성이 필요하다고 개인적으로 생각합니다.

 

  참고로 저의 경우는 보조지표는 전혀 사용하지는 않고 있습니다.

 

[시황]

 

  시황의 경우도 마찬가지인데
  어떤 발표나 연설이 나오면 지표발표의 경우는 정보가 비밀리에 새어나가서
  이미 차트에 다 반영이 되어있어 발표되면 지표와 반대로 가격이 움직이는 경우가 많습니다.

 

  왜냐하면 이미 그렇게 지표가 나올 줄 기관들은 다 알고 미리 사놓은 후
  지표 발표후 차익실현 하기 때문이죠.

 

  불법적으로 새어나가지 않더라고

  세계적인 큰 기관급들은 유명 인사와도 친분이 있기 때문에

  간혹 만나서 대화만 주고 받아도 암암리 짐작을 할 수있으리라 봅니다.

 

  그리고 연설의 경우에는
  아주 애매모호한 발언들이 많은데
  그것을 해석하는 군중들이나 기관 애널리스트 들이
  자기 멋대로 해석이 다양하게 나오는 경우가 많아
  시장이 매우 혼조세에 빠지는 경우가 많습니다.

 

  즉, 연설은 한 명이 했는데

  어떤 애널은 긍정적, 어떤 애널은 부정적 이렇게 해석을 하곤 합니다.

 

  그래서 이런 경우도 개미들이 하기에는 좀 무리가 있긴한데
  이 부분도 오랜 경력이 있는 개인투자자의 경우 잘 하시는 분들도 계시더군요.

 

  하도 별의 별 상황을 다 겪다 보니 뭔가 구분해 내는 노하우가 생긴듯 합니다.


[마인드]

 

  이것은 별도로 말씀 안드려도 되겠습니다.
  이미 게시판에서 기법은 다 되는데 마인드 못 지켜서 수익 못 낸다는 글들이
  수없이 나오고 있으니까요.

 

  단지, 기법은 되는데 마인드 때문에 안될 경우는
  시스템 트레이딩으로 프로그래밍을 해서 기계가 알아서 하게끔 하는 방법이 있습니다.


  예스트레이더, 사이보스 트레이더 정도 쓰시면 됩니다.

  간혹 스크립트 수준에서 구현이 어려운 경우가 있는데
  요즘은 딥러닝[인공지능] 도 있어서 아마 구현이 불가능한 경우는 거의 없을 듯 합니다.

 

  단지 예스트레이더 수준에서는 인공지능은 어려우니 증권사 API 를 이용해서
  구글 텐스플로우 연동하여 로우 레벨로 구현해야됩니다.

 

  물론 본인이 프로그래밍 공부하시거나 외주로 제작해야 하는 단점이 있긴합니다만

  이공계 출신의 경우는 직접 배워서 도전이 가능하다고 봅니다.


[컨디션]
 
  보통 기법만 이야기 하고 개인의 컨디션에 대해서는 잘 이야기를 안하는데요.

  프로야구 같은 것 보면 같은 팀인데 연패에 빠지기도 하고
  연승을 하기도 합니다.

 

  개인이 아닌 팀에도 잘될 때 안될 때가 있거든요.
 
  한번 연패의 늪에 들어가면 좀처럼 나오기 어렵고요.
  
  류현진도 어떤 해에는 영 별로였다가 이번에 사이영상 후보가 되고
  자책점 메이저 리그 전체 1등 했듯이
  분명 어떤 바이오 리듬 처럼 컨디션이 왔다갔다 하는 사이클이 있습니다.

 

  이거 무시하시면 돈을 상당히 잃고나서야
  아 내가 안좋은 컨디션에서 계속 거래했구나 하고 후회합니다만

  이미 밑천은 바닥이 난 후가 되겠죠.

 

  스타크래프트 프로게이머가 그 복잡한 전투중에도 어떻게든 SCV 일꾼을

  안 죽게 아끼는 이유를 생각해 보셔야 합니다.

 

  그런데 보통 자기 자신은 자기가 지금 안좋은 컨디션에 있다는 것을
  스스로는 잘 모릅니다.

 

  그래서 객관적 기록을 통해서 컨디션을 판단하는 것이 좋은데요.

 

  연패나 몇 주 연속 손실이 나오면
  거래를 쉬던지, 쉬는 것보다 더 좋은 방법은
  모의 거래를 하면서 자신의 컨디션이 살아나는지 보는 것이 매우 중요합니다.

 

  왜냐면 자꾸 잃어서 거래 밑천을 다 날리면 안되니까요.

 

  모의 거래는 심지어 고수가 되어도
  자신의 컨디션 체크용으로 실적이 안좋은 주나 달에는 쉬면서
  모의를 하면서 모의에서 수익이 잘 나오기 시작하면 다시 실제 계좌로 하는 식으로 해야 합니다.


[종합적]

 

  결론은 차트 책에 나오는 것들이 다 일리가 있는
  차트에 있는 어떤 경향을 이야기 한 것은 맞다.

 

  하지만 실제로 해보면 차트책처럼 잘 되지 않는 경우가 대부분이다.

 

  하지만 하나 하나 실력이 늘어가고 그 하나 하나에 전문성이 늘어가면서
  즉, 심도가 깊어가면서 이것들이 종합되어 결국 수익을 내는 단계로 들어가게 되어있다.


  즉, 어떤 단순한 하나로 해결되는 것이 아니라
  종합적인 실력의 향상이 중요하다.


  라고 결론 지을 수 있겠네요.


  결국 종합적 실력이 향상되기 위해서는
  연구 시간, 실전 연습 시간 등 많은 시간이 필요로 한다는 점이고
  시행착오가 많이 있어야 한다는 이야기이고 그러다 보면 돈도 많이 잃을 수 있다는 점 입니다.

 

  그래서 조금만 이상하면 모의투자로 바꿔야 한다는 점이고요.
  그래야 돈을 조금만 잃고 투자 밑천도 보존할 수 있으니까요.

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